为进一步加强商业银行流动性风险管理，维护银行体系的安全稳健运行，银监会日前发布《商业银行流动性风险管理办法（修订征求意见稿）》。据悉，新办法将引入净稳定资金比例、优质流动性资产充足率和流动性匹配率三大量化指标，弥补之前对资产规模在2000亿元以下的中小银行缺乏有效监管的短板。
银监会相关负责人在答记者问时表示，近年来，随着国内、国际经济金融形势变化，银行业务经营出现新特点。现行规定只包括流动性比例和流动性覆盖率两项监管指标，其中，流动性覆盖率仅适用于资产规模在2000亿元（含）以上的银行，资产规模在2000亿元以下的中小银行缺乏有效的监管指标。此外，作为巴塞尔Ⅲ监管标准的重要组成部分，巴塞尔委员会于2014年推出了新版的净稳定资金比例（NSFR）国际标准。因此，有必要结合我国商业银行业务特点，借鉴国际监管改革成果，对流动性风险监管制度进行修订。
据悉，此次修订的主要内容包括：一是新引入三个量化指标。其中，净稳定资金比例适用于资产规模在2000亿元（含）以上的商业银行，优质流动性资产充足率适用于资产规模在2000亿元以下的商业银行，流动性匹配率适用于全部商业银行。二是进一步完善流动性风险监测体系，对部分监测指标的计算方法进行了合理优化，强调其在风险管理和监管方面的运用。三是细化了流动性风险管理相关要求，如日间流动性风险管理、融资管理等。
“新办法增加了流动性风险监管指标，扩大了适用范围，加强同业融资限制和加强日间流动性风险管理，既体现了巴塞尔Ⅲ框架下加强银行流动性管理的需要，也针对前期银行体系在流动性充裕时期过度依赖批发融资、同业融资推动业务增长所带来的潜在问题，有助于鼓励银行业务回归传统业务本源、服务实体经济，减少金融体系资金自循环。”民生银行研究院金融发展研究中心主任王一峰向《经济参考报》记者表示。
王一峰表示，新办法对银行提升流动性管理能力也提出了要求，银行需要建立更加完善的流动性管理框架，提升流动性预测、评估能力，定期进行情景模拟和压力测试，需要强大的IT系统支持，增加管理的专业化、精细化水平。
据悉，修订后的流动性办法将于2018年3月1日起生效。上述银监会相关负责人表示，为避免对银行经营及金融市场产生较大影响，根据新监管指标的不同特点，将合理设置过渡期。（记者 钟源）
转自：经济参考报
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