中证指数有限公司和Axioma 公司日前签署合作协议，双方将在内地及大中华市场合作开发优化因子指数，将填补内地及大中华市场优化因子指数的空缺，丰富指数化投资产品的选择，也将为资产组合管理提供新的工具和思路。
据了解， Axioma公司总部位于美国纽约，专精于提供风险模型和组合优化等数量化投资工具的金融咨询商。作为构成优化因子指数的核心技术，Axioma的优化技术和风险模型在美国资产管理者中具有良好的应用，深受投资者青睐。
与传统因子指数不同，优化因子指数采用了Axioma优化技术和风险模型计算因子，能够在保持其他因子中性时，实现特定因子风险敞口最大，从而提供更为纯粹的因子收益。而且，优化因子指数还可作为评估、度量和管理风险的重要工具，广泛应用于资产配置、风险对冲以及投资交易等领域。
首批合作开发的指数选取了成长、价值、波动和预测贝塔四个因子。其中，优化成长、价值、高低波动指数在实现相应因子最大倾斜时，最低限度降低了其他因子的干扰；而优化高低预测贝塔指数则基于量化模型对贝塔因子的分解，计算预测贝塔，这与采用历史数据计算贝塔因子的传统理念显著不同。据悉，上述指数将于近期对外发布。
来源：证券时报网
转自：
【版权及免责声明】凡本网所属版权作品，转载时须获得授权并注明来源“中国产业经济信息网”，违者本网将保留追究其相关法律责任的权力。凡转载文章及企业宣传资讯，仅代表作者个人观点，不代表本网观点和立场。版权事宜请联系：010-65363056。
延伸阅读
上半年汽车工业多项经济指标创新高
